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某债券基金持有 1 亿元的债券组合,债券组合的久期是 4.5,此时国债期货合约 CTD 券 的久期是 5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为 5.5,可

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

某债券基金持有 1 亿元的债券组合,债券组合的久期是 4.5,此时国债期货合约 CTD 券 的久期是 5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为 5.5,可以()。
A:买入国债期货
B:买入久期为 8 的债券
C:买入 CTD 券
D:从债券组合中卖出部分久期较小的债券

答案:


解析:


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期货投资分析     债券     组合     期货     基金     投资分析    

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