某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：②
B：③
C：④
D：①
答案：
解析：
相关标签：
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某股票当前价格为15元，1年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，可采取（ ）进行套利。
假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
某标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2 085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）。
下图为美豆的K线和MACD指标图。对C、D 、E和F四个点的合理判断是( )。
如果期货合约的买方为开仓交易,卖方为平仓交易,则两者成交后总持仓量（）。
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（ ）。
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
下列关于偏自相关函数φkk说法正确的是（ ）。
