假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:
B:
C:
D:
答案:
解析:
相关标签:
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
国内某银行是一家跨国银行,在纽约的分支机构可以经营各种外币业务,2015年9月7日,由于经营需要向国外某银行借款1500万元,期限为1年,到期时还款1500万美元,此时美元兑人民币汇率为7.5411。
用一组有30个观测值的样本估计模型,在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验,则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于()。
—般DF检验通常包括几种线性回归模型,分别是()。
在布莱克-斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
某IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为()。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位是()。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。
下列关于期货保税标准仓单与完税标准仓单的表述正确的是()。
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
一个红利证的主要条款如表7-5所示,请据此条款回答以下题。该红利证产品的基本构成有( )。
夏普比率的计算公式为( )。