某标普500指数远期合约,期限是6个月,指数为2085点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为8%,则该远期合约的理论点位为()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:2089.5
B:2104.3
C:2137.8
D:2015.6
答案:
解析:
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某标普500指数远期合约,期限是6个月,指数为2085点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为8%,则该远期合约的理论点位为()。
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