关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：买入国债期货将提高资产组合的久期
B：卖出国债期货将提高资产组合的久期
C：卖出国债期货将降低资产组合的久期
D：买入国债期货将降低资产组合的久期
答案：
解析：
相关标签：
关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
对于头肩顶来说，一共有( )个卖点。
最佳卖点是在( )。
某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（）。
关于头肩顶形态，以下说法错误的是（）。
假定上海期货交易所（SHFE）和伦敦金属交易所（LME）铜期货价格执行期及套利者操作如下，则套利盈利的情形有（ ）（按USD/JPY=6.2计算，LME与SHFE之间的运费和各项交易费用之和为500
根据宽跨式期权组合的损益图，回答以下问题。该期权组合中，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（ ）。
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大，而5月份合约与9月份合约价差明显偏小，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：）
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
