某银行资产价值为1000亿元,负债价值为800亿元,资产的加权平均久期为5年,负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%,则该银行的资产价值( )亿元。
考试:银行从业资格考试
科目:风险管理(初级)(在线考试)
问题:
A:减少约24
B:增加约24
C:减少约22
D:增加约22
答案:
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某银行资产价值为1000亿元,负债价值为800亿元,资产的加权平均久期为5年,负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%,则该银行的资产价值( )亿元。
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