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该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%,则:根据以上材料,回答下列问题。根据上述材料,计算得出的久期缺口为( )

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考试:(初级)银行从业资格

科目:风险管理(在线考试)

问题:

该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%,则:根据以上材料,回答下列问题。根据上述材料,计算得出的久期缺口为( )
A:-0.0111
B:0.77
C:-0.856
D:0.01

答案:


解析:


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风险管理     加权     平均     根据     材料     风险管理    
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