当久期缺口为正值时，下列说法正确的是( )。
考试：银行从业资格考试
科目：风险管理（初级）（在线考试）
问题：
A：资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B：如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C：如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D：如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E：如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
答案：
解析：
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以下关于单个投资预期收益率说法不正确的是（）。
如果投资者厌恶风险程度越高，那么其无差异曲线的倾斜率越陡，投资组合越接近（）点。
假定某人将1万元用于投资某项目，该项目的预期收益率为10%，若每季度末收到现金回报一次，投资期限为2年，则预期投资期满后一次性支付本利和约为（）元。
以年均3%通货膨胀率计算，2015年的100元钱的购买力(也就是它的货币时间价值)相当于2025年的（）元。
G公司由于销售成本比率增加而增加的现金流需求为（ ）万元。（单选题）
已知某商业银行总资产为2．5亿元，总负债为2亿元。其中，流动性资产为0．5亿元，流动性负债为1．5亿元。则该银行流动性比例为（ ）。
通常将一定数量的货币在两个时点之间的价值差异称为（ ）。
风险分散的原理是（ ）。
某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（ ）。 表1—4随机变量y的概率分布
H零售商的总资产周转率（ ）。
