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Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。

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考试：银行从业资格考试

科目：风险管理（初级）（在线考试）

问题：

Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。
A：正态分布；二项分布
B：泊松分布；正态分布
C：二项分布；正态分布
D：正态分布；泊松分布

答案：


解析：


相关标签：

风险管理（初级）     贷款     组合     违约     风险管理     概率    

Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。

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