欢迎访问第一题库!

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是(  )

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是(  )。表 资产信息表
A:0.00073
B:0.0073
C:0.073
D:0.73

答案:


解析:


相关标签:

期货投资分析     单位     价差     信息     基点     看涨    

热门排序

推荐文章

一个红利证的主要条款如表7-5所示,请据此条款回答以下题。若投资者希望不但指数上涨的时候能够赚钱,而且指数下跌的时候也能够赚钱。对此,产品设计者和发行人可以如何设计该红利证以满足投资者的需求(  )。 投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约,指数为2080点,年股息连续收益率为2%,无风险连续利率为7%,交割日期为9月,则该远期合约的理论点位为()点。 某投资者以资产S作为标的,构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。 根据下列国内生产总值表(单位:亿元)回答以下题。生产总值Y的金额为(  )亿元。 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑 ADF检验回归模型为,则原假设为()。 在一元线性方程的回归估计中,根据最小二乘准则,应选择使得()最小。 TF1512期货价格为98.700,若对应的最便宜可交割国债价格为99.900,转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085, 在六个品种中,非商业持仓净多头头寸增加的品种有( )个。 如果方差膨胀因子=10,则说明第j个解释变量xj与其余解释变量之间存在严重的()问题。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享