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如下表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波

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考试:期货从业资格

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

如下表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是(  )。表 资产信息表
A:5.92
B:5.95
C:5.77
D:5.97

答案:


解析:


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期货投资分析     期权     同行     看跌     波动性     市场    

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