ADF检验回归模型为,则原假设为()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
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假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大,而5月份合约与9月份合约价差明显偏小,打算进行蝶式套利,则合理的操作策略有()。
下图是大豆期价指数走势图和持仓量变化图,回答以下题。从持仓量变化推测,目前( )。
当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。该欧式期权的价格为()。
ADF检验回归模型为,则原假设为()。
某套利者利用棕榈油期货进行套利,T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有()。
计算在险价值时,Prob(△Π≤-VaR)=1-a%。其中Prob(·)表示资产组合的( )。
夏普比率的计算公式为( )。
一种面值为100元的短期零息国债,上面载明为一年期,现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是( )元。
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。()
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