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投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约,指数为2080点,年股息连续收益率为2%,无风险连续利率为7%,交割日期为9月,则该远期合约的理论点位为()点。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约,指数为2080点,年股息连续收益率为2%,无风险连续利率为7%,交割日期为9月,则该远期合约的理论点位为()点。
A:2132.7
B:2104.3
C:2137.8
D:2015.6

答案:


解析:


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期货投资分析     远期     合约     指数     连续     股息    

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