在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，以下置信水平比下最大的VaR是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：5%
B：30%
C：50%
D：95%
答案：
解析：
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已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下：，其中，n=60，=0.78，Y表示某商品消费量，X表示该商品价格，根据该估计结果，得到的正确结论是（）。
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（ ）。
若式中显著不为零，则表示（）。
套期保值时，期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。（ ）
空头看跌期权的损益图为。（）
用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（ ）进行套利。
某程序化交易模型初始本金为100万元，在8个交易日内盈利8万元，则该模型的年化收益率为（）。
空头看跌期权的损益图为。（）
一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（ ）。
在多元回归模型中，置信度越高，在其他情况不变时，临界值tα/2越大，回归系数的置信区间（ ）。
