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对于金融机构而言,期权的ρ=-0.6元,则表示()。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

对于金融机构而言,期权的ρ=-0.6元,则表示()。
A:其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降1%时,产品的价值将提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失
B:其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加1%时,产品的价值将提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失
C:其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值将提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失
D:其他条件不变的情况下,当利率水平上升1%时,产品的价值将提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失

答案:


解析:


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期货投资分析     期权     投资分析     金融机构     期货     而言    

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