下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（ ）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
（ ）。 A：到期日相同，波动率不同
B：到期日不同，波动率相同
C：到期日不同，执行价格相同
D：到期日相同，执行价格不同
答案：
解析：
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若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）。
卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金，但承担的亏损可能是很大的。（ ）
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于（ ）的情况。
一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易，在正向市场下，3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示，则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有（）。
已知一元线性回归方程为，且，，则=（）。
在一元回归中，回归平方和是指（ ）。
某股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约价格为11元，目前市场的年贷款利率为10%，假设该股票在未来3个月内都不派发红利，则套利者的操作方法是（）。
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款,而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。从提供给A公司和B公司的利率报
