欢迎访问第一题库!

日历价差期权中,在其他条件相同的情况下,期权的到期日越长,价格越高。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货市场基础知识(在线考试)

问题:

日历价差期权中,在其他条件相同的情况下,期权的到期日越长,价格越高。
A:正确
B:错误

答案:


解析:


相关标签:

期货市场基础知识     期权     越长     到期日     价差     期货市场    

热门排序

推荐文章

卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立( )头寸。 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当 某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为(  )美元。 3月12日,某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平,于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时,7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示,5月15日平仓时,套利者 夏普比率的计算公式为(  )。 某程序化交易模型在5个交易日内三天赚两天赔,一共取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是(  )。 商品的需求曲线图(如图)说明该商品的弹性特征为( )。 某投机者预计大连商品交易所的玉米期货价格将上升,并且将持续上升,于是买入了五笔大连商品交易所的玉米期货合约。买入价格和对应的买入数量如下表所示,则可推测第三笔的买入平均价是()。 有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下:若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是()。 ADF检验回归模型为,则原假设为()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享