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某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当

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考试：期货从业资格

科目：期货投资分析（在线考试）

问题：

某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当前利率期限结构如下表所示。据此回答以下两题。表　利率期限结构表（一）160天后，标普500指数为1204.10点，新的利率期限结构如下表所示。表　利率期限结构表（二）该投资者持有的互换合约的价值是（　　）万美元。
A：1.0462
B：2.4300
C：1.0219
D：2.0681

答案：


解析：


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期货投资分析     互换     签订     指数     一个     本金    

某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当

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期货从业资格考试
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