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某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为(  )美元。

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考试:期货从业资格

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为(  )美元。
A:0.0054
B:0.0016
C:0.0791
D:0.0324

答案:


解析:


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期货投资分析     期权     年率     货币     汇率     利率    

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