欢迎访问第一题库！
投稿 收藏
首页 > 题库 > 金融考证 > 期货从业资格考试 >

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法包括（）。

由 第一题库 分享 时间： 加入收藏

考试：期货从业资格考试

科目：期货投资分析（在线考试）

问题：

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法包括（）。
A：解析法
B：图表法
C：模拟法
D：统计法

答案：


解析：


相关标签：

期货投资分析     分布     投资分析     因子     概率     期货    

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法包括（）。

VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式

上一篇：蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。

下一篇：从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括( )。

同科目下试题

精选图文

热门排序

推荐文章

IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ N(1.55)=0.9394 ；(1.45) IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ N(1.55)=0.9394 ；(1.45)
期货从业资格考试
若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（　　）。 所解释的变异部分。（　　） 下列关于拟合优度的的说法，正确的有（）。 根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答以下题。生产总值Y的金额为（　　）亿元。 B-S欧式期权定价公式是（）。 根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，回答以下问题。依据波浪理论，对这一轮下跌过程的正确判断是（ ）。 IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。 序列相关是指回归模型的随机误差项之间存在某种相关性。( ) 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（　　）美元1股。 下列关于B-S-M模型的提示，说法正确的有（）。

热门标签

下列 文职 基础知识 说法 中级 初级 军队 中药学 经济法 正确 实务 包括 一建 表述 属于 药学 电网 工程法规
221381
向你推荐的相关文章

相关文章列表

下载本文
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享