关于套期保值有效性的正确描述是()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:可以用来评价套期保值效果
B:通常采取比率分析法
C:套期保值有效性=现货价格变动价值/期货价格变动价值
D:套期保值有效性数值越接近100%,代表套期保值的有效性就越高
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
对模型的回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。
对回归模型进行检验时,通常假定服从()。
某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为()。(从上往下)
下图是动力煤期货日线价格走势图,回答以下题。从形态上看,该图形属于( )。
怀特(White)检验第二步辅助回归的被解释变量为()。
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易,在正向市场下,3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示,则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有()。
不能用来检验异方差的方法是()。
已知变量x和y的协方差为-40,x的方差为320,y的方差为20,其相关系数为()。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论价位为( )点。
假设黄金现价为733美元/盎司,其存储成本为每年2美元/盎司,一年后支付,美元一年期无风险利率为4%。则一年期黄金期货的理论价格为()美元/盎司。