下列关于B-S-M模型的提示，说法正确的有（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：
表示欧式看涨期权被执行的概率B：
表示看涨期权价格对资产价格的导数C：在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D：资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
答案：
解析：
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回归模型中，检验所用的统计量服从（）。
某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析，得到方差分析结果如下：则回归方程的拟合优度为（）。
某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为1 1000点的恒指看跌期权。则最大盈利为（ ）
当国债价格较低时，随着国债价格的下跌，基差几乎呈直线上涨。（）
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在DF检验中，将回归模型：两边同时减去可得，则估计量λ的t统计量（t=λ/Se（λ））服从（）分布。
在多元回归模型中，置信度越高，在其他情况不变时，临界值tα/2越大，回归系数的置信区间（ ）。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的持仓数可能为（）。
下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况。可以得出的结论是（）。居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况(1)当地居民的消费能力下降了(2)当年当地物价同比上一年仍是上涨的(3)当地居民的生
一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（ ）。
