假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元1股。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：5.92
B：5.95
C：5096
D：5097
答案：
解析：
相关标签：
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元1股。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R2一般会（ ）。
怀特（White）检验第二步辅助回归的被解释变量为（）。
已知一元线性回归方程为，且，，则=（）。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（ ）。
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%，则
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
对式做格兰杰因果关系检验，原假设为：，给定显著水平α，若，则（）。
