结构化金融衍生品按嵌入式衍生产品的属性可分为（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：基于互换的结构化产品
B：公开募集的结构化产品
C：基于期权的结构化产品
D：私募结构化产品
答案：
解析：
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某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2—1所示。表2—1利率期限结构
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间是（）。
用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（）。
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
某程序化交易模型初始本金为100万元，在8个交易日内盈利8万元，则该模型的年化收益率为（）。
平稳时间序列也称为一阶单整序列。( )
以下为2014年11月26日沪铜指数5日均线波动率统计分布参数图。当日沪铜经过连续4日下跌后，波动率从低位急升到历史相对高位0.2648。后期沪铜指数走势很有可能（）。
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公式可以用来计算（）。
