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某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权的价格为2.81美元,看涨期权的价格为7.69美元,一年期无风险年利率为5%。如果投资者想购买有保护性的看跌期权,则()。
A:购买约9 727份股指现货
B:购买看跌期权也是约9 727份
C:购买约9 727份股指期货
D:购买看涨期权也是约9 727份

答案:


解析:


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期货投资分析     美元     指数     价值     价格     一年期    

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