买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形，（ ）待价差恢复后，同时平仓获利。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：卖出高价合约的同时买入低价合约
B：买入高价合约的同时卖出低价合约
C：同时买入高价与低价合约
D：同时卖出高价与低价合约
答案：
解析：
相关标签：
买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形，（ ）待价差恢复后，同时平仓获利。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论，第二浪最有可能是（ ）。
ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（ ）。
从持仓变化看，商业持仓与非商业持仓的变化方向( )。
设有一个回归方程，变量x增加一个单位时，变量（）。
利率互换后，A公司和B公司的借款利率( )。
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
在DF检验中，将回归模型：两边同时减去可得，则估计量λ的t统计量（t=λ/Se（λ））服从（）分布。
投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司，在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司，连续复利的无风险年利率为7%，则期货理论价格为（）美元。
郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，则价差（）获利。
![已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示：则两者的相关系数r为（ ）。[参考公式：]](https://175.178.95.144/timu/jianzaoshi4/16973278_0.png)
