如果在未来浮动利率上升,那么支付固定利率的一方将获得额外收益,这相当于()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:看跌利率并在利率下跌后获得收益
B:看涨利率并在利率上涨后获得收益
C:相当于金融投资中的买方
D:相当于金融投资中的多方
答案:
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某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓,持续买入几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的持仓数可能为()。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。
标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。
题目请看图片
一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
用一组有30个观测值的样本估计模型后,在显著性水平0.05下对方程的显著性作检验,此检验的备择假设是()。
以y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使()最小。
下列属于商品期货的是()。
图4为两阶段二叉树模型。( )图4
某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98. 36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为