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6月20日，某附息国债与交易所五年期国债期货9月合约基差出现异常，大幅下跌至-0.52元。某机构投资者捕捉到这一套利的机会立即进行买入基差交易，即以99.23元买入面值1亿元的附息国债现券，并同时以9

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考试：期货从业资格考试

科目：期货投资分析（在线考试）

问题：

6月20日，某附息国债与交易所五年期国债期货9月合约基差出现异常，大幅下跌至-0.52元。某机构投资者捕捉到这一套利的机会立即进行买入基差交易，即以99.23元买入面值1亿元的附息国债现券，并同时以97.35元卖出开仓100手五年期国债期货9月合约。一周后，当基差扩大至0.74元时，以100.16元卖出面值1亿元的附息国债现券，并同时以97.02元买入平仓100手9月期货合约，共计盈利为（）万元。
A：110
B：126
C：130
D：146

答案：


解析：


相关标签：

期货投资分析     附息     国债     买入     期货     五年期    

6月20日，某附息国债与交易所五年期国债期货9月合约基差出现异常，大幅下跌至-0.52元。某机构投资者捕捉到这一套利的机会立即进行买入基差交易，即以99.23元买入面值1亿元的附息国债现券，并同时以9

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