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在对证券组合的动态调整中,属于消极型长期再平衡资产配置策略的是()。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

在对证券组合的动态调整中,属于消极型长期再平衡资产配置策略的是()。
A:恒定混合策略
B:投资组合保险策略
C:战略性资产配置策略
D:战术性资产配置

答案:


解析:


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期货投资分析     投资分析     消极     期货     平衡     长期    

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某年1月12日,沪深300指数的点位为3535.4点,假设年利率r=5%,现货买卖交易费率为1%,那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是()。参考公式: 买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于( )的情况。 目前可以判断,处于上涨阶段或即将上涨的商品期货市场可能有( )。 某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易,并通过止损指令限制损失,其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行,则()。 产量X(台)与单位产品成本Y(元/台)之间的回归方程为,这说明( )。 以下属于跨期套利的是( )。 国际金融领域著名的利率平价关系是。(rf为外汇的无风险利率)( ) 已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示:则两者的相关系数r为()。[参考公式:] 短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。(  ) 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元/股,或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元/股。设无风险年利率为8%,
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