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标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知一年后的价格或者为25美元,或者为15美元。则1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的价格是()。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知一年后的价格或者为25美元,或者为15美元。则1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的价格是()。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。
A:4.3073美元
B:0.66658美元
C:1.08329美元
D:1.25美元

答案:


解析:


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期货投资分析     美元     价格     或者     年利率     年期    

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