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下列选项关于久期分析和缺口分析,说法正确的是( )。

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考试:银行从业资格考试

科目:风险管理(初级)(在线考试)

问题:

下列选项关于久期分析和缺口分析,说法正确的是( )。
A:久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
B:缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析,属于利率敏感性分析,它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C:缺口分析中,在一个时间段之内,负债大于资产时,产生负缺口。此时,市场利率上升,资产价值和负债价值就会下降,利率上升带来的利息净收入下降
D:一般而言,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越高,表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响
E:久期分析相对于缺口分析来说更为先进一些,缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响,也就是短期收益。而久期分析,是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响,能够进行长期的估算和评估。

答案:


解析:


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风险管理(初级)     分析     风险管理     缺口     下列     初级    
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