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某一年期零息债券的年收益率为17.8%,假设由于债权人违约后的债权回收率为20%,若一年期无风险年收益率为5%,则根据风险中性定价模型得到上述债权在一年内的违约概率为( )。

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考试:银行从业资格考试

科目:风险管理(初级)(在线考试)

问题:

某一年期零息债券的年收益率为17.8%,假设由于债权人违约后的债权回收率为20%,若一年期无风险年收益率为5%,则根据风险中性定价模型得到上述债权在一年内的违约概率为( )。
A:0.04
B:0.10
C:0.14
D:0.20

答案:


解析:


相关标签:

风险管理(初级)     一年期     债权     收益率     违约     风险    
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