( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
考试：银行从业资格考试
科目：风险管理（初级）（在线考试）
问题：
A：历史模拟法
B：方差—协方差法
C：蒙特卡罗模拟法
D：标准法
答案：
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( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
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