用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。
考试：银行从业资格考试
科目：风险管理（初级）（在线考试）
问题：
A：较大
B：一样
C：较小
D：无法确定
答案：
解析：
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用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。
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