有关CreditMetrics TM,下列说法错误的是( )。
考试:银行从业资格考试
科目:风险管理(初级)(在线考试)
问题:
A:该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B:该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小,并由此来判定一个机构承担风险的能力
C:该模型对组合价值的分布有两种处理方法:正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法
D:该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
答案:
解析:
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