( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
考试：银行从业资格考试
科目：风险管理（初级）（在线考试）
问题：
A：历史模拟法
B：方差—协方差法
C：蒙特卡罗模拟法
D：标准法
答案：
解析：
相关标签：
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
K公司经营活动的现金净流量为（ ）万元。
下列公式中，不正确的是（ ）。
流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸使用短边法计算银行的总敞口头寸为（ ）。
6年分期付款购物，每年初付200元，设银行利率为10%，该项分期付款相当于一次现金支付的购价是（ ）元。
某客户有一笔资金收入，若目前领取可得1万元，三年后领取可得1.5万元，此时该客户有一次投资机会，年复利收益率为20%，则下列说法正确的是（）。
关于9月5日自主支付400万元，下列说法正确的是（ ）。（单选题）
下列关于账面资本的说法中，正确的有()。
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是( )。
现有商业银行进行投资决策，如表。假设其他条件都相同，现采用理性投资原则，下列最优投资组合是（）。
