计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
考试：银行从业资格考试
科目：风险管理（初级）（在线考试）
问题：
A：风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B：风险度量的结果受制于历史周期的长短
C：无法充分计量非线性金融工具的风险
D：以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
答案：
解析：
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计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
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