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某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

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考试:银行从业资格考试

科目:风险管理(初级)(在线考试)

问题:

某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A:0.05
B:0.10
C:0.15
D:0.20

答案:


解析:


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风险管理(初级)     年期     收益率     违约     债券     风险    
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