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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的

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考试:银行从业资格考试

科目:风险管理(初级)(在线考试)

问题:

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的价值变化( )亿元。
A:8.57
B:-8.57
C:9.00
D:-9.00

答案:


解析:


相关标签:

风险管理(初级)     负债     商业银行     资产     年利率     资产负债表    

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