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假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。

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考试:银行从业资格考试

科目:风险管理(中级)(在线考试)

问题:

假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。
A:40%,60%
B:20%,80%
C:30%,70%
D:50%,50%

答案:


解析:


相关标签:

风险管理(中级)     国债     收益率     资产     风险     别为    
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