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商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是( )

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考试:银行从业资格考试

科目:风险管理(中级)(在线考试)

问题:

商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是( )
A:置信水平提高,VaR不变
B:置信水平越高,VaR越小
C:置信水平越高,VaR越大
D:置信水平越高,意味着资产损失在持有期内超出VaR的可能性越大

答案:


解析:


相关标签:

风险管理(中级)     持有期     商业银行     采用     置信     风险管理    
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