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下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数ABCA1B0.851C0.25-0.51假设三种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是( )

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考试：银行从业资格考试

科目：风险管理（中级）（在线考试）

问题：

下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数ABCA1B0.851C0.25-0.51假设三种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是( )
A：40%的A和60%的C
B：40%的A和60%B
C：40%的B和60%的C
D：60%的A和40%的B

答案：


解析：


相关标签：

风险管理（中级）     金融产品     风险管理     收益率     系数     假设    

下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数ABCA1B0.851C0.25-0.51假设三种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是( )

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银行从业资格考试
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