下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。
考试：银行从业资格考试
科目：风险管理（初级）（在线考试）
问题：
A：Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
B：CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失
C：Credit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D：Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感
答案：
解析：
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下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。
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