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某资产组合包含 A和B两个资产。资产A的标准差为0.3,预期收益率为12%,资产组合占比为35%;资产B的标准差为0.2,预期收益率为9%,资产组合占比为65%。AB的相关系数为0.6。该资产组合的标

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考试:银行从业资格考试

科目:风险管理(初级)(在线考试)

问题:

某资产组合包含 A和B两个资产。资产A的标准差为0.3,预期收益率为12%,资产组合占比为35%;资产B的标准差为0.2,预期收益率为9%,资产组合占比为65%。AB的相关系数为0.6。该资产组合的标准差为( )。
A:0.21
B:0.16
C:0.20
D:0.11

答案:


解析:


相关标签:

风险管理(初级)     资产     组合     收益率     预期     标准    
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