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实值欧式看跌期权的时间价值不会小于0。( )

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考试:期货从业资格

科目:期货基础知识(在线考试)

问题:

实值欧式看跌期权的时间价值不会小于0。( )
A:正确
B:错误

答案:


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期货基础知识     看跌     期权     欧式     小于     基础知识    

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根据下列国内生产总值表(单位:亿元)回答以下题。生产总值Y的金额为(  )亿元。 在n=45的一组样本估计的线性回归模型中,包含有4个解释变量,若计算的为0.8232,则调整的为()。 A公司和B公司贷款利率如下图所示,A公司需要贷美元,而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低()成本。 产量X(台)与单位产品成本Y(元/台)之间的回归方程为,这说明( )。 11月份,某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑,影响年终考核业绩,资产组合管理人需要将资产组合的最低 假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元,各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款,而A公司想按3个月期Shibor(上海银行间同业拆借利率)的浮动利率借款。(2)利率互换后,A公司和B公 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元/股,或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元/股。设无风险年利率为8%, 常见的自相关为一阶自相关,其表示形式为。() 在DF检验中,将回归模型:两边同时减去可得,则估计量λ的t统计量(t=λ/Se(λ))服从()分布。 以下为2014年11月26日沪铜指数5日均线波动率统计分布参数图。当日沪铜经过连续4日下跌后,波动率从低位急升到历史相对高位0.2648。后期沪铜指数走势很有可能()。
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