A公司和B公司贷款利率如下图所示,A公司需要贷美元,而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低()成本。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:1%
B:2%
C:3%
D:4%
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。计算该互换的固定利率约为( )。参考公式:
某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持,但是受到监督政策方面的限制,其金融机构(乙方)为其设计了如表7-2所示的股票收益互换协议。根据上述信息,回答以下四个问题。如果在结算日股票价格相对起始日期的
样本“可决系数”的计算公式是()。
某铜期货还有120天到期,目前铜的现货价格为4300元/吨,无风险连续利率为6%,储存成本为2%,便利收益率为2%,则该铜期货的理论价格是()元/吨。
在线性回归分析中的误差项服从均值为0,方差为不变常数,即为一个白噪声过程。( )
某年1月12日,沪深300指数的点位为3535.4点,假设年利率r=5%,现货买卖交易费率为1%,那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是()。
某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98. 36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为
假设一元线性回归模型为,那么μi应当满足的基本假设有()。
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为( )万美元。
下图为美豆的K线和MACD指标图。投资者由期货行情图可以推断( )。