投资者()时,可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:投资者担心股市大盘上涨
B:投资者担心股市大盘下跌
C:投资者持有股票组合
D:投资者计划未来持有股票组合
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。假设无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/
当前市场利率期限结构如下表所示:每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。
A公司和B公司贷款利率如下图所示,A公司需要贷美元,而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低()成本。
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约,指数为2080点,年股息连续收益率为2%,无风险连续利率为7%,交割日期为9月,则该远期合约的理论点位为()。
2010年3月1日,A股票以26.00美元的价格交易。此时以0.35美元出售2011年3月1日到期、执行价为20美元的看跌期权,并以1.80美元买入2011年3月1日到期、执行价为25美元的看跌期权,
对模型的最小二乘回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。
下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。
在一元线性方程的回归估计中,根据最小二乘准则,应选择使得()最小。
用一组有30个观测值的样本估计模型后,在显著性水平0.05下对方程的显著性作检验,此检验的备择假设是()。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。(参考公式:;e≈2.72)