当资产组合的结构比较复杂时,使用()来计算VaR在算法上较为简便。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:解析法
B:图表法
C:模拟法
D:以上选项均不正确
答案:
解析:
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对二元线性回归模型怀特检验,若原假设成立,则辅助回归中无交叉项回归和有交叉项回归得到的分别服从()。
量化数据库的搭建步骤不包括( )。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合约理论价格为( )。(参考公式:)
在多元线性回归分析中,关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有( )。
空头看跌期权的损益图为。()
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,对应的欧式看涨期权价格为()元。
平稳时间序列也称为一阶单整序列。( )
ADF检验回归模型为,则原假设为()。
某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。[参考公式:,]
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是( )。