如果利率变化导致期权价值变化，可以用( )的定义来计算期权的价值变化。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：久期
B：凸性
C：δ
D：ρ
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
题目请看图片
如果收益率曲线的曲度变凹，则（）。
在n=45的一组样本估计的线性回归模型中，包含有4个解释变量，若计算的为0.8232，则调整的为（）。
以下关于持仓量的描述,正确的是()。(假设双方交易数量相同)
一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（ ）。
平稳时间序列也称为一阶单整序列。( )
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低
产量X（台）与单位产品成本Y（元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。
如果股票B的回报率是4%，那么股票A的期望年回报率是（）
