场外期权的复杂性主要体现在哪些方面？（ ）
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：交易双方需求复杂
B：期权价格不体现为合约中的某个数字，而是体现为双方签署时间更长的合作协议
C：为了节约甲方的风险管理成本，期权的合约规模可能小于甲方风险暴露的规模
D：某些场外期权定价和复制存在困难
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
2010年3月1日，A股票以28.88美元的价格交易。此时以4.38美元购买2011年3月1日到期，执行价为27.50美元的看涨期权，则以下说法正确的有（）。
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货价格分为3100元/吨，卖出和9月份豆粕期货价格为3160元/吨，6月平仓时。下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
根据某地区2005-2015年农作物种植面积（X）与农作物产值（Y），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到判定系数=0.9，回归平方和ESS=90，则回归模型的残差平方和RSS为（）。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
在头肩顶图形中，( )卖点有时可能不会出现。
假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（）美元/股。
则该组合的方差为（）。
